PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с SGDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 37.20%/yr for SGDM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
2.17%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
30.08%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и SGDM

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%-8.47%

Correlation

The correlation between TLN and SGDM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

TLN vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.01

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.60

-1.64

TLN vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и SGDM

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-54.95%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-35.96%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-35.96%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-30.31%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-25.46%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

12.93%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и SGDM

Talen Energy Corporation (TLN) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 17.27% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

16.53%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

38.64%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

46.24%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

36.11%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

36.97%

+13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и SGDM

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLN and SGDM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (17.27%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs SGDM's -54.95%.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор