Сравнение TLN с GDE
TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, TLN returned 102.51%/yr vs 43.30%/yr for GDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.57%.
TLN
- 1 день
- 7.12%
- 1 месяц
- 15.55%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 39.35%
- 3 года*
- 102.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 43.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 3.03% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.57% | 73.76% | 44.79% | 14.12% |
Correlation
The correlation between TLN and GDE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. GDE — Ранг доходности на риск
TLN
GDE
Сравнение TLN c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.02 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.88 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и GDE
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -32.01% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -22.66% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -22.66% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -13.77% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -7.93% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 7.78% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и GDE
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 11.38% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 26.15% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 30.08% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 27.12% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 27.12% | +22.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и GDE
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.05% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLN and GDE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.54%) compared to GDE (11.38%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор