PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
0.05%
TLLIX
VTIAX

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 4.75% соответственно.


TLLIX

С начала года

17.07%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

8.03%

1 год

23.58%

5 лет (среднегодовая)

10.66%

10 лет (среднегодовая)

9.36%

VTIAX

С начала года

6.71%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

0.05%

1 год

12.93%

5 лет (среднегодовая)

5.50%

10 лет (среднегодовая)

4.75%

Основные характеристики


TLLIXVTIAX
Коэф-т Шарпа2.001.07
Коэф-т Сортино2.721.54
Коэф-т Омега1.391.19
Коэф-т Кальмара3.281.18
Коэф-т Мартина13.675.13
Индекс Язвы1.73%2.52%
Дневная вол-ть11.76%12.04%
Макс. просадка-31.41%-35.83%
Текущая просадка-0.97%-6.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и VTIAX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLLIX и VTIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.001.07
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.721.54
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.19
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.281.18
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 13.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.675.13
TLLIX
VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.07
TLLIX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и VTIAX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VTIAX в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.97%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и VTIAX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-6.78%
TLLIX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и VTIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.48%
TLLIX
VTIAX