PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLLIXVTIAX
Дох-ть с нач. г.17.18%8.92%
Дох-ть за 1 год28.34%19.52%
Дох-ть за 3 года5.03%1.25%
Дох-ть за 5 лет10.75%5.78%
Дох-ть за 10 лет9.57%5.21%
Коэф-т Шарпа2.391.57
Коэф-т Сортино3.232.22
Коэф-т Омега1.471.28
Коэф-т Кальмара2.681.28
Коэф-т Мартина16.719.00
Индекс Язвы1.70%2.09%
Дневная вол-ть11.90%12.03%
Макс. просадка-31.41%-35.83%
Текущая просадка-0.27%-4.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLLIX и VTIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и VTIAX

С начала года, TLLIX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.09%
3.85%
TLLIX
VTIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и VTIAX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
VTIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIAX, с текущим значением в 9.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.00

Сравнение коэффициента Шарпа TLLIX и VTIAX

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
1.57
TLLIX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и VTIAX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VTIAX в 2.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.76%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.91%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%2.71%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и VTIAX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27%
-4.85%
TLLIX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и VTIAX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.11%
TLLIX
VTIAX