Сравнение TLLIX с TLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | -3.15% | 11.60% | 22.24% | 24.16% | -21.44% | 29.00% | 22.21% | 30.73% | -11.48% | 16.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у TLGAX с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLLIX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции TLGAX немного впереди с 11.48%.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
TLGAX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TLGAX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLGAX в 1.61%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TLGAX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TLGAX
Сравнение TLLIX c TLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 5.24 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TLGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TLGAX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TLGAX в 13.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund | 13.00% | 12.59% | 6.98% | 5.89% | 10.34% | 5.99% | 1.69% | 4.03% | 5.81% | 2.54% | 1.21% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TLGAX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TLGAX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -61.24% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.48% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -28.82% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -35.72% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.08% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -18.97% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.69% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TLGAX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеют волатильность 5.56% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 12.89% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 20.73% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.97% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 19.49% | -4.01% |