Сравнение TLLIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 10.08% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и LTRIX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
TLLIX
LTRIX
Сравнение TLLIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.65 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и LTRIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и LTRIX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и LTRIX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -51.39% | +19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.65% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -26.25% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -31.56% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.57% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.26% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.23% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и LTRIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.56% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.45% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.47% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 14.51% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.57% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.79% | +0.69% |