PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLIX с FFFCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLIX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-0.81%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 11.04% против 5.51% соответственно.

TLLIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.41%
1 год
19.28%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.04%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий TLLIX и FFFCX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TLLIX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLIXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.45

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLIX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLIXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.03

Корреляция

Корреляция между TLLIX и FFFCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и FFFCX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.15%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и FFFCX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLIXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-36.88%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-4.00%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-18.35%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-18.35%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-2.82%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.60%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.01%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и FFFCX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLIXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.59%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

3.56%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

5.56%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

6.33%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

6.28%

+9.20%