PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLHIX с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLHIX с GOVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLHIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both funds - TLHIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 5 years, TLHIX returned 7.14%/yr vs -11.53%/yr for GOVZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLHIX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.94%.

TLHIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.35%
1 год
19.36%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.07%

GOVZ

1 день
-0.50%
1 месяц
1.73%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.35%
1 год
3.91%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLHIX и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		7.94%15.76%10.59%15.54%-15.72%11.65%12.36%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.94%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between TLHIX and GOVZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between TLHIX and GOVZ shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TLHIX:
TLHIX с TFITXTLHIX с SCHGTLHIX с TLYIXTLHIX с SCHDTLHIX с TLZIXTLHIX с BNDTLHIX с VTHRX
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

TLHIX vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг доходности на риск TLHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLHIX c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHIXGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.24

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
0.47

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.28

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

0.63

+13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLHIX vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHIXGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.24

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.48

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.58

+1.36

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и GOVZ

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLHIXGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-59.65%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-14.16%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.46%

-28.72%

+19.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-57.63%

+35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.47%

+56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-39.91%

+36.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

6.21%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и GOVZ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 2.54%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLHIXGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.27%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

10.50%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

16.26%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

23.93%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

23.35%

-12.24%

Сравнение комиссий TLHIX и GOVZ

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и GOVZ

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GOVZ в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.18%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		3.89%4.20%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%0.14%2.49%0.25%

Часто задаваемые вопросы

TLHIX and GOVZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to TLHIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, TLHIX dropped -23.86% vs GOVZ's -59.65%.

TLHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLHIX и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор