Сравнение TLHIX с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и GOVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -1.08% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 12.36% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.
TLHIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.33%
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и GOVZ
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
TLHIX
GOVZ
Сравнение TLHIX c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.41 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | -0.44 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.40 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -0.68 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.41 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.46 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.59 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и GOVZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и GOVZ
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.25% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и GOVZ
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и GOVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -59.65% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -16.08% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -57.63% | +35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -56.14% | +51.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -39.39% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 9.42% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и GOVZ
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.86%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.79% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.93% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 19.25% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 23.93% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 23.60% | -12.52% |