PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLHIX с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLHIX с GOVZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLHIX или GOVZ.

Корреляция

Корреляция между TLHIX и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLHIX и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLHIX:

0.77

GOVZ:

-0.25

Коэф-т Сортино

TLHIX:

1.19

GOVZ:

-0.23

Коэф-т Омега

TLHIX:

1.17

GOVZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

TLHIX:

0.88

GOVZ:

-0.11

Коэф-т Мартина

TLHIX:

3.89

GOVZ:

-0.51

Индекс Язвы

TLHIX:

2.13%

GOVZ:

12.97%

Дневная вол-ть

TLHIX:

10.38%

GOVZ:

23.72%

Макс. просадка

TLHIX:

-23.86%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

TLHIX:

-1.88%

GOVZ:

-56.35%

Доходность по периодам

С начала года, TLHIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -2.46%.

TLHIX

С начала года

1.78%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-0.12%

1 год

7.93%

5 лет

8.52%

10 лет

6.84%

GOVZ

С начала года

-2.46%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLHIX и GOVZ

TLHIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLHIX и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLHIX
Ранг риск-скорректированной доходности TLHIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLHIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLHIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLHIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLHIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLHIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLHIX c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLHIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLHIX и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLHIX и GOVZ

Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GOVZ в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund		3.56%3.62%2.44%2.82%3.21%2.06%2.25%2.68%2.04%2.49%2.40%2.24%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.90%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLHIX и GOVZ

Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLHIX и GOVZ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.39%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...