Сравнение TLHIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -2.76% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLHIX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции VTHRX немного впереди с 8.19%.
TLHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 8.14%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и VTHRX
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
TLHIX
VTHRX
Сравнение TLHIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.09 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.05 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 8.88 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и VTHRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и VTHRX
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.32% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и VTHRX
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -49.57% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.25% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -22.75% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -24.86% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.88% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -6.23% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и VTHRX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.07% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 6.19% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 10.19% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.33% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.24% | -0.17% |