Сравнение TLHIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -1.08% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TLHIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.33% против 12.25% соответственно.
TLHIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.33%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и SCHD
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TLHIX
SCHD
Сравнение TLHIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 3.55 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и SCHD
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.25% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и SCHD
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -33.37% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.74% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -16.85% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -33.37% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.43% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.34% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.75% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и SCHD
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.33% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 7.96% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 15.69% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 14.40% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 16.70% | -5.62% |