- ISIN
- US87245M7801
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLHIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции TLHIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) показал доход в 7.46% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLHIX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TLHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TLHIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 1.39% | -4.29% | 5.62% | 2.82% | 0.03% | 7.46% | ||||||
| 2025 | 2.24% | 0.57% | -2.09% | 0.58% | 2.99% | 3.30% | 0.50% | 2.18% | 2.40% | 1.43% | 0.29% | 0.49% | 15.76% |
| 2024 | 0.04% | 2.34% | 2.20% | -3.09% | 3.36% | 1.43% | 2.08% | 1.92% | 1.80% | -2.24% | 2.77% | -2.25% | 10.59% |
| 2023 | 5.79% | -2.73% | 2.67% | 0.99% | -0.98% | 3.54% | 2.23% | -2.01% | -3.41% | -2.26% | 6.99% | 4.40% | 15.54% |
| 2022 | -3.76% | -2.17% | 0.17% | -6.29% | 0.51% | -5.71% | 5.42% | -3.43% | -7.48% | 3.58% | 6.46% | -3.11% | -15.72% |
| 2021 | -0.35% | 1.29% | 1.49% | 3.11% | 0.84% | 1.25% | 0.86% | 1.50% | -2.96% | 3.34% | -1.52% | 2.41% | 11.65% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund has an annualized alpha of 0.69%, beta of 0.65, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2009.
- This fund participated in 74.47% of S&P 500 Index downside but only 67.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 67.70%
- Участие в снижении
- 74.47%
Комиссия
Комиссия TLHIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLHIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 10.92 | +2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.87 | $0.55 | $0.57 | $0.78 | $0.47 | $0.45 | $0.45 | $0.03 | $0.40 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund показал максимальную просадку в 23.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.86%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.15%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.99%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.65%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TLHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -56.78% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -9.10% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -18.90% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -25.43% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -33.92% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.21% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -10.71% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.04% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLHIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLHIX