Сравнение TLHIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TLHIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLHIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLHIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | -1.08% | 15.76% | 10.59% | 15.54% | -15.72% | 11.65% | 14.76% | 21.35% | -5.07% | 14.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TLHIX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TLHIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.33% против 1.68% соответственно.
TLHIX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 8.33%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLHIX и BND
TLHIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLHIX vs. BND — Ранг доходности на риск
TLHIX
BND
Сравнение TLHIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLHIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.32 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 4.78 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLHIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.04 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.30 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TLHIX и BND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLHIX и BND
Дивидендная доходность TLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLHIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund | 4.25% | 4.20% | 3.62% | 2.44% | 2.82% | 3.21% | 2.06% | 2.25% | 2.68% | 0.14% | 2.49% | 0.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TLHIX и BND
Максимальная просадка TLHIX за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLHIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLHIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -18.58% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -2.44% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -17.91% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -18.58% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.54% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.07% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.90% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLHIX и BND
TIAA-CREF Lifecycle Index 2030 Fund (TLHIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TLHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLHIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.63% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 2.52% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 4.30% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 6.00% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.52% | +5.56% |