Сравнение TLH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
TLH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или USFR.
Основные характеристики
| TLH | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.95% | 1.93% |
| Дох-ть за 1 год | -10.13% | 5.57% |
| Дох-ть за 3 года | -9.30% | 3.01% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.68% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 2.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 15.19 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 0.37% |
| Макс. просадка | -41.14% | -1.36% |
| Current Drawdown | -36.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TLH и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLH и USFR
С начала года, TLH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.17% против 2.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и USFR
И TLH, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и USFR
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности USFR в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.35% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и USFR
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и USFR
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.