PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

TLH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.68% против 2.41% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий TLH и USFR

И TLH, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

TLH vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

14.37

-14.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

42.77

-42.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

10.64

-9.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

103.21

-103.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

658.56

-658.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

14.37

-14.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

8.63

-8.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

3.00

-3.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.57

-1.29

Корреляция

Корреляция между TLH и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и USFR

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLH и USFR

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-1.36%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-0.04%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-0.18%

-35.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-0.80%

-40.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

0.00%

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-0.16%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.01%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и USFR

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.08%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.19%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

0.29%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

0.41%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

0.81%

+10.38%