Сравнение TLH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
TLH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или USFR.
Доходность
Сравнение доходности TLH и USFR
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -0.20% против 2.38% соответственно.
TLH
-2.81%
-4.18%
1.61%
6.33%
-4.23%
-0.20%
USFR
4.79%
0.45%
2.46%
5.32%
2.52%
2.38%
Основные характеристики
| TLH | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 15.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 56.08 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 13.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 90.34 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 769.69 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 0.35% |
| Макс. просадка | -41.14% | -1.36% |
| Текущая просадка | -32.78% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и USFR
И TLH, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLH и USFR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и USFR
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и USFR
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и USFR
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.