PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

TLH и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -0.68% против 2.27% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с BLV
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий TLH и TFLO

И TLH, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

TLH vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

13.82

-13.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

45.26

-45.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

11.00

-9.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

207.22

-207.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

736.01

-735.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

13.82

-13.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

9.84

-10.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

4.54

-4.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.97

-0.69

Корреляция

Корреляция между TLH и TFLO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и TFLO

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TLH и TFLO

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-5.01%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-0.02%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-0.13%

-35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-0.50%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

0.00%

-29.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-0.10%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.01%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и TFLO

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.07%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

0.21%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

0.30%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

0.36%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

0.50%

+10.69%