Сравнение TLH с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
TLH и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.67% против 14.02% соответственно.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и IVV
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. IVV — Ранг доходности на риск
TLH
IVV
Сравнение TLH c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.32 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.78 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TLH и IVV составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и IVV
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и IVV
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -55.25% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -12.06% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -24.53% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -33.90% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -6.26% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.85% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.53% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и IVV
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.30% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 9.45% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 18.31% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 16.89% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 18.04% | -6.85% |