PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.84% против 15.31% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с BIBLTLGAX с TLLIXTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий TLGAX и MRFOX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.57

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.68

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

1.75

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.06

-0.87

Корреляция

Корреляция между TLGAX и MRFOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и MRFOX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и MRFOX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-29.10%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.09%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-12.98%

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-29.10%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.32%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-2.37%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и MRFOX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.04%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

7.08%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

11.83%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

12.04%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.29%

+5.22%