PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLGAX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		0.08%11.60%22.24%24.16%-21.44%29.00%22.21%30.73%-11.48%16.90%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции TLGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.84% против 23.66% соответственно.

TLGAX

1 день
3.34%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.76%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.84%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с TLGAX:
TLGAX с TLVAXTLGAX с TLLIXTLGAX с BIBLTLGAX с VTITLGAX с ETIDXTLGAX с TIGIXTLGAX с TPIAX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий TLGAX и BPTRX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGAX
Ранг доходности на риск TLGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLGAXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.38

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.85

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.35

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLGAXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.35

Корреляция

Корреляция между TLGAX и BPTRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и BPTRX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLGAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund		12.58%12.59%6.98%5.89%10.34%5.99%1.69%4.03%5.81%2.54%1.21%10.79%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и BPTRX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLGAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-64.11%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-14.79%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-49.87%

+21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-51.26%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.65%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-13.82%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.08%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и BPTRX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLGAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.78%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

22.21%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

33.35%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

33.90%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

32.72%

-13.21%