Сравнение TLDR с IGHG
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. TLDR is actively managed, while IGHG is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TLDR и IGHG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 1.84% |
Correlation
The correlation between TLDR and IGHG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. IGHG — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение TLDR c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и IGHG
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -25.16% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.28% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 3.35% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 5.01% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 7.32% | -6.92% |
Сравнение комиссий TLDR и IGHG
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и IGHG
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and IGHG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 1.63% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор