Сравнение TLDR с SGOV
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. TLDR is actively managed, while SGOV is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и SGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.54% |
Correlation
The correlation between TLDR and SGOV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение TLDR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 395.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,426.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и SGOV
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.03% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 0.19% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.24% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 0.24% | +0.14% |
Сравнение комиссий TLDR и SGOV
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и SGOV
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and SGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.43% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор