PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLDR с ULTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLDR и ULTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTI

1 день
-3.05%
1 месяц
12.53%
С начала года
43.46%
6 месяцев
22.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и ULTI


Correlation

The correlation between TLDR and ULTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Laddered T-Bill ETF

REX IncomeMax Option Strategy ETF

Доходность на риск

Сравнение TLDR c ULTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLDR vs. ULTI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLDRULTIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.82

-0.31

+9.12

Просадки

Сравнение просадок TLDR и ULTI

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и ULTI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLDRULTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-41.74%

+41.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.50%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-28.13%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и ULTI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLDRULTIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

62.43%

-62.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

62.43%

-62.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

62.43%

-62.04%

Сравнение комиссий TLDR и ULTI

TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и ULTI

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ULTI в 42.53%


ПозицияTTM2025
TLDR
The Laddered T-Bill ETF
1.22%0.00%
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
42.53%14.96%

Часто задаваемые вопросы


TLDR and ULTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.

ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 1.22% for TLDR.

TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while ULTI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 1.25% for ULTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и ULTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор