Сравнение TLDR с FXH
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while FXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index. TLDR is actively managed, while FXH is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.61%/yr for FXH.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и FXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам TLDR и FXH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 7.26% |
Correlation
The correlation between TLDR and FXH is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. FXH — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXH
Сравнение TLDR c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и FXH
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и FXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -43.70% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.00% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.43% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и FXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 16.35% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 16.68% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 18.47% | -18.07% |
Сравнение комиссий TLDR и FXH
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и FXH
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FXH в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.83% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and FXH have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.
TLDR has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.83% for FXH.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while FXH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.61% for FXH.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и FXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор