PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLDR с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLDR и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.11%
3 года*
5.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и CSHI


Correlation

The correlation between TLDR and CSHI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Laddered T-Bill ETF

NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TLDR vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLDRCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

129.69

TLDR vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLDR и CSHI

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и CSHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLDRCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-1.69%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.02%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и CSHI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLDRCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.90%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

1.33%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

1.33%

-0.94%

Сравнение комиссий TLDR и CSHI

TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и CSHI

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CSHI в 5.31%


ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
5.31%5.11%5.72%6.15%1.52%
TLDR
The Laddered T-Bill ETF
1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TLDR and CSHI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 1.36% for TLDR.

They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.38% for CSHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор