PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKO с HD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с HD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD).

Доходность

Сравнение доходности TKO и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKO и HD

2026 (YTD)202520242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		-3.41%48.92%74.20%-17.81%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.59%-9.33%15.00%6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$39.12B

HD:

$328.57B

EPS

TKO:

$0.99

HD:

$14.23

Коэффициент P/E

TKO:

203.29

HD:

23.16

Коэффициент P/S

TKO:

8.39

HD:

1.99

Коэффициент P/B

TKO:

10.47

HD:

25.64

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$4.74B

HD:

$164.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

-$2.03B

HD:

$54.87B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$1.18B

HD:

$24.24B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%.

TKO

1 день
-0.29%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
1.95%
1 год
33.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HD

1 день
0.20%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-7.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TKO Group Holdings Inc.

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с TKO:
TKO с EDRTKO с MSGSTKO с SPYTKO с NFLXTKO с AMZNTKO с VUGTKO с LVMUY
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с CATHD с JPMHD с BLDR

Доходность на риск

TKO vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг доходности на риск TKO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKO c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.33

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.33

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.34

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

-0.76

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKO vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.33

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.69

+0.31

Корреляция

Корреляция между TKO и HD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и HD

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности HD в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.34%1.10%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.80%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Просадки

Сравнение просадок TKO и HD

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и HD.

Загрузка...

Показатели просадок

TKOHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-70.46%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-23.25%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-21.17%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-20.59%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

10.26%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и HD

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKOHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.25%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

16.87%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

23.26%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.21%

23.74%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

24.60%

+8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.04B
38.20B
(TKO) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию