Сравнение TKO с HD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с HD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или HD.

Корреляция

Корреляция между TKO и HD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TKO и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.78

HD:

0.38

Коэф-т Сортино

TKO:

2.37

HD:

0.69

Коэф-т Омега

TKO:

1.34

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

TKO:

2.54

HD:

0.40

Коэф-т Мартина

TKO:

7.56

HD:

1.19

Индекс Язвы

TKO:

7.08%

HD:

7.31%

Дневная вол-ть

TKO:

30.02%

HD:

22.90%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

TKO:

-15.29%

HD:

-17.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$12.17B

HD:

$352.90B

EPS

TKO:

$0.01

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

TKO:

14.92K

HD:

23.81

Коэффициент P/S

TKO:

4.34

HD:

2.21

Коэффициент P/B

TKO:

2.97

HD:

53.15

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.17B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.60B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.14%.

TKO

С начала года

5.29%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

15.16%

1 год

56.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-8.14%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-13.45%

1 год

9.31%

5 лет

13.87%

10 лет

14.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TKO: 1.78

HD: 0.38

Коэффициент Сортино

TKO: 2.37

HD: 0.69

Коэффициент Омега

TKO: 1.34

HD: 1.08

Коэффициент Кальмара

TKO: 2.54

HD: 0.40

Коэффициент Мартина

TKO: 7.56

HD: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и HD

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HD в 2.55%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.25%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.55%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%

Просадки

Сравнение просадок TKO и HD

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и HD

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с HD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и HD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и HD

TKO

HD

Сравнение TKO c HD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и HD

Просадки

Сравнение просадок TKO и HD

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и HD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество