PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKO с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc (AMZN).

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TKO и AMZN

2026 (YTD)202520242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		-3.41%48.92%74.20%-17.81%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%7.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$39.12B

AMZN:

$2.29T

EPS

TKO:

$0.99

AMZN:

$7.17

Коэффициент P/E

TKO:

203.29

AMZN:

29.38

Коэффициент PEG

TKO:

0.43

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

TKO:

8.39

AMZN:

3.18

Коэффициент P/B

TKO:

10.47

AMZN:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$4.74B

AMZN:

$716.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

-$2.03B

AMZN:

$360.51B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$1.18B

AMZN:

$143.56B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

TKO

1 день
-0.29%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
1.95%
1 год
33.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TKO Group Holdings Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с TKO:
TKO с EDRTKO с MSGSTKO с SPYTKO с NFLXTKO с HDTKO с VUGTKO с LVMUY
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

TKO vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг доходности на риск TKO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.27

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.65

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.49

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

1.17

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKO vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.44

Корреляция

Корреляция между TKO и AMZN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.34%1.10%0.00%4.73%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

TKOAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-94.40%

+66.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-21.74%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-17.10%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-28.27%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

9.09%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TKOAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.64%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

22.65%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

35.01%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.21%

35.31%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.21%

32.51%

+0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.04B
213.39B
(TKO) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию