Сравнение TKO с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с AMZN

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TKO и AMZN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

3.79

AMZN:

1.31

Коэф-т Сортино

TKO:

4.82

AMZN:

1.82

Коэф-т Омега

TKO:

1.69

AMZN:

1.23

Коэф-т Кальмара

TKO:

4.58

AMZN:

1.83

Коэф-т Мартина

TKO:

26.96

AMZN:

5.84

Индекс Язвы

TKO:

3.73%

AMZN:

6.09%

Дневная вол-ть

TKO:

26.58%

AMZN:

27.26%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TKO:

-0.65%

AMZN:

-5.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$14.25B

AMZN:

$2.42T

EPS

TKO:

-$0.44

AMZN:

$5.53

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.16B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.28B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$497.66M

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 4.23%.

TKO

С начала года

23.50%

1 месяц

23.42%

6 месяцев

48.75%

1 год

104.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

4.23%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

28.31%

1 год

34.91%

5 лет

16.15%

10 лет

28.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKO

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Ни TKO, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.00%	0.00%	4.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и AMZN

TKO

AMZN

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество