Сравнение TKO с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с AMZN

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TKO и AMZN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.78

AMZN:

-0.18

Коэф-т Сортино

TKO:

2.37

AMZN:

-0.02

Коэф-т Омега

TKO:

1.34

AMZN:

1.00

Коэф-т Кальмара

TKO:

2.54

AMZN:

-0.20

Коэф-т Мартина

TKO:

7.56

AMZN:

-0.58

Индекс Язвы

TKO:

7.08%

AMZN:

10.02%

Дневная вол-ть

TKO:

30.02%

AMZN:

33.20%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TKO:

-15.29%

AMZN:

-28.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$12.07B

AMZN:

$1.85T

EPS

TKO:

$0.01

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

TKO:

14.80K

AMZN:

31.52

Коэффициент P/S

TKO:

4.30

AMZN:

2.90

Коэффициент P/B

TKO:

2.95

AMZN:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.17B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.60B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -21.32%.

TKO

С начала года

5.29%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

16.87%

1 год

55.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-21.32%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-4.78%

5 лет

7.79%

10 лет

24.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TKO: 1.78

AMZN: -0.18

Коэффициент Сортино

TKO: 2.37

AMZN: -0.02

Коэффициент Омега

TKO: 1.34

AMZN: 1.00

Коэффициент Кальмара

TKO: 2.54

AMZN: -0.20

Коэффициент Мартина

TKO: 7.56

AMZN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.25%	0.00%	4.73%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 13.58%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и AMZN

TKO

AMZN

Сравнение TKO c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и AMZN

Просадки

Сравнение просадок TKO и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество