Сравнение TKO с MSGS
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and MSGS (Madison Square Garden Sports Corp.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past year, TKO returned 13.74% vs 93.40% for MSGS. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TKO и MSGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у MSGS с доходностью 51.30%.
TKO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- -10.66%
- С начала года
- -11.71%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.85%
MSGS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 36.24%
- С начала года
- 51.30%
- 1 год
- 93.40%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 15.93%
- Всё время*
- 16.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.67M | $65.86M | $92.10M | |
| $228.49M | $214.75M | $275.98M |
Сравнение доходности по годам TKO и MSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -11.71% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 51.30% | 14.61% | 24.12% | 5.81% |
Correlation
The correlation between TKO and MSGS is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$13.72B
MSGS:
$9.42B
TKO:
$2.23
MSGS:
-$0.07
TKO:
6.75
MSGS:
8.76
TKO:
$5.30B
MSGS:
$1.08B
TKO:
$1.01B
MSGS:
$48.32M
TKO:
$1.39B
MSGS:
-$41.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. MSGS — Ранг доходности на риск
TKO
MSGS
Сравнение TKO c MSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | MSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 9.32 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 23.32 | -21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и MSGS
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и MSGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -41.57% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -10.08% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -3.38% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.45% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 4.02% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и MSGS
Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 5.87%, в то время как у Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | MSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.46% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 24.01% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 29.91% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 25.58% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 31.55% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и MSGS
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.82% | 0.00% | 36.97% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.70% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и MSGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и MSGS
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -862.52M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -55.8%.
MSGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в -121.61M при выручке в 432.20M, что соответствует валовой рентабельности в -28.1%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.82M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MSGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.96M при выручке в 432.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 308.37M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
MSGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 432.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and MSGS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSGS has higher volatility (6.46%) compared to TKO (5.87%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs MSGS's -41.57%.
MSGS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и MSGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор