Сравнение TKO с MSGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TKO с MSGS

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или MSGS.

Корреляция

Корреляция между TKO и MSGS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TKO и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TKO

MSGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

3.79

MSGS:

0.67

Коэф-т Сортино

TKO:

4.82

MSGS:

1.03

Коэф-т Омега

TKO:

1.69

MSGS:

1.13

Коэф-т Кальмара

TKO:

4.58

MSGS:

0.58

Коэф-т Мартина

TKO:

26.96

MSGS:

2.80

Индекс Язвы

TKO:

3.73%

MSGS:

4.08%

Дневная вол-ть

TKO:

26.58%

MSGS:

17.16%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

MSGS:

-41.57%

Текущая просадка

TKO:

-0.65%

MSGS:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$14.25B

MSGS:

$5.07B

EPS

TKO:

-$0.44

MSGS:

$2.37

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.16B

MSGS:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.28B

MSGS:

$401.18M

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$497.66M

MSGS:

$133.87M

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у MSGS с доходностью -6.21%.

TKO

С начала года

23.50%

1 месяц

23.42%

6 месяцев

50.27%

1 год

104.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSGS

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

5.27%

1 год

11.79%

5 лет

0.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и MSGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKO

MSGS

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа MSGS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TKO

MSGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и MSGS

Ни TKO, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.00%	0.00%	4.73%	0.00%
MSGS Madison Square Garden Sports Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	3.82%

Просадки

Сравнение просадок TKO и MSGS

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и MSGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TKO

MSGS

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и MSGS

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TKO

MSGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и MSGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TKO с MSGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TKO и MSGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и MSGS

TKO

MSGS

Сравнение TKO c MSGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и MSGS

Просадки

Сравнение просадок TKO и MSGS

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и MSGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и MSGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество