PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с MSGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с MSGS

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или MSGS.

Корреляция

Корреляция между TKO и MSGS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TKO и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
33.33%
7.50%
TKO
MSGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

2.50

MSGS:

1.05

Коэф-т Сортино

TKO:

3.66

MSGS:

1.69

Коэф-т Омега

TKO:

1.52

MSGS:

1.20

Коэф-т Кальмара

TKO:

3.03

MSGS:

0.99

Коэф-т Мартина

TKO:

17.84

MSGS:

5.38

Индекс Язвы

TKO:

4.31%

MSGS:

3.66%

Дневная вол-ть

TKO:

30.33%

MSGS:

18.90%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

MSGS:

-41.57%

Текущая просадка

TKO:

-3.31%

MSGS:

-9.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$11.56B

MSGS:

$5.18B

EPS

TKO:

-$0.44

MSGS:

$2.91

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.16B

MSGS:

$710.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.28B

MSGS:

$319.17M

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$497.66M

MSGS:

$125.69M

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у MSGS с доходностью -5.19%.

TKO

С начала года

0.19%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

33.64%

1 год

84.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSGS

С начала года

-5.19%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

8.35%

1 год

19.84%

5 лет

0.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и MSGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг риск-скорректированной доходности MSGS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TKO, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.501.05
Коэффициент Сортино TKO, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.661.69
Коэффициент Омега TKO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.20
Коэффициент Кальмара TKO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.031.96
Коэффициент Мартина TKO, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.845.38
TKO
MSGS

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MSGS равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
2.50
1.05
TKO
MSGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и MSGS

Ни TKO, ни MSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.00%0.00%4.73%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%3.82%

Просадки

Сравнение просадок TKO и MSGS

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и MSGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.31%
-9.28%
TKO
MSGS

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и MSGS

TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) имеют волатильность 6.70% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.70%
6.54%
TKO
MSGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и MSGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab