PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с MSGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с MSGS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или MSGS.

Корреляция

Корреляция между TKO и MSGS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TKO и MSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.75%
9.48%
TKO
MSGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

1.78

MSGS:

0.30

Коэф-т Сортино

TKO:

2.37

MSGS:

0.55

Коэф-т Омега

TKO:

1.34

MSGS:

1.07

Коэф-т Кальмара

TKO:

2.54

MSGS:

0.24

Коэф-т Мартина

TKO:

7.56

MSGS:

0.77

Индекс Язвы

TKO:

7.08%

MSGS:

8.10%

Дневная вол-ть

TKO:

30.02%

MSGS:

20.98%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

MSGS:

-41.57%

Текущая просадка

TKO:

-15.29%

MSGS:

-18.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$12.17B

MSGS:

$4.53B

EPS

TKO:

$0.01

MSGS:

$2.40

Коэффициент P/E

TKO:

14.92K

MSGS:

79.85

Коэффициент P/S

TKO:

4.34

MSGS:

4.24

Коэффициент P/B

TKO:

2.97

MSGS:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.17B

MSGS:

$638.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.60B

MSGS:

$245.04M

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$785.43M

MSGS:

$53.42M

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MSGS с доходностью -15.08%.

TKO

С начала года

5.29%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

15.16%

1 год

56.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSGS

С начала года

-15.08%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-12.26%

1 год

6.97%

5 лет

3.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и MSGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSGS
Ранг риск-скорректированной доходности MSGS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c MSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TKO, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TKO: 1.78
MSGS: 0.30
Коэффициент Сортино TKO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TKO: 2.37
MSGS: 0.55
Коэффициент Омега TKO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TKO: 1.34
MSGS: 1.07
Коэффициент Кальмара TKO, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TKO: 2.54
MSGS: 0.24
Коэффициент Мартина TKO, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TKO: 7.56
MSGS: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MSGS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и MSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.30
TKO
MSGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и MSGS

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.25%0.00%4.73%0.00%
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%3.82%

Просадки

Сравнение просадок TKO и MSGS

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки MSGS в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и MSGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.29%
-18.74%
TKO
MSGS

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и MSGS

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
11.63%
TKO
MSGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и MSGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab