PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKO с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TKO с NFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKO (TKO Group Holdings Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past year, TKO returned 23.76% vs -34.21% for NFLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.01%.

TKO

1 день
1.97%
1 месяц
8.32%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
1.59%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLX

1 день
0.05%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-13.01%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-34.21%
3 года*
26.43%
5 лет*
10.51%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKO и NFLX

2026 (YTD)202520242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		-2.72%48.92%74.20%-17.81%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.01%5.19%83.07%12.01%

Correlation

The correlation between TKO and NFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$39.41B

NFLX:

$350.58B

EPS

TKO:

$1.96

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

TKO:

103.50

NFLX:

26.38

Коэффициент PEG

TKO:

0.21

NFLX:

1.05

Коэффициент P/S

TKO:

7.87

NFLX:

7.52

Коэффициент P/B

TKO:

11.67

NFLX:

11.26

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$5.06B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.75B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$1.33B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TKO Group Holdings Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TKO:
TKO с EDRTKO с MSGSTKO с SPYTKO с AMZNTKO с HDTKO с VUGTKO с LVMUY
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

TKO vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг доходности на риск TKO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKONFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-1.04

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.47

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.79

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-1.40

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKO vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKONFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-1.04

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TKO и NFLX

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKONFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-81.99%

+53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-43.35%

+25.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-39.09%

+29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-24.90%

+16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

24.47%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и NFLX

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKONFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

6.54%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

25.66%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

33.14%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

43.10%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

41.51%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и NFLX

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.33%1.10%0.00%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.60B
12.25B
(TKO) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TKO и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TKO Group Holdings Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
51.9%
Активы портфеля
TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

TKO and NFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TKO has higher volatility (10.60%) compared to NFLX (6.54%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs NFLX's -81.99%.

TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKO и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор