PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TKO с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TKO с NFLX

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TKO или NFLX.

Корреляция

Корреляция между TKO и NFLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TKO и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
33.33%
28.03%
TKO
NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

2.50

NFLX:

2.55

Коэф-т Сортино

TKO:

3.66

NFLX:

3.41

Коэф-т Омега

TKO:

1.52

NFLX:

1.45

Коэф-т Кальмара

TKO:

3.03

NFLX:

2.48

Коэф-т Мартина

TKO:

17.84

NFLX:

17.58

Индекс Язвы

TKO:

4.31%

NFLX:

4.30%

Дневная вол-ть

TKO:

30.33%

NFLX:

29.72%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

TKO:

-3.31%

NFLX:

-10.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TKO:

$11.56B

NFLX:

$374.03B

EPS

TKO:

-$0.44

NFLX:

$17.68

Общая выручка (12 мес.)

TKO:

$2.16B

NFLX:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

TKO:

$1.28B

NFLX:

$13.46B

EBITDA (12 мес.)

TKO:

$497.66M

NFLX:

$19.75B

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -5.73%.

TKO

С начала года

0.19%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

33.64%

1 год

84.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

-5.73%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

28.01%

1 год

70.74%

5 лет

19.99%

10 лет

33.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TKO, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.502.55
Коэффициент Сортино TKO, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.663.41
Коэффициент Омега TKO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.45
Коэффициент Кальмара TKO, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.035.63
Коэффициент Мартина TKO, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0017.8417.58
TKO
NFLX

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
2.50
2.55
TKO
NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и NFLX

Ни TKO, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.00%0.00%4.73%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TKO и NFLX

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.31%
-10.28%
TKO
NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и NFLX

Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 6.70%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.70%
7.18%
TKO
NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TKO и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab