PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TKO с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TKO с COPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TKO (TKO Group Holdings Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past year, TKO returned 23.76% vs 118.00% for COPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TKO и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%.

TKO

1 день
1.97%
1 месяц
8.32%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
1.59%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TKO и COPX

2026 (YTD)202520242023
TKO
TKO Group Holdings Inc.		-2.72%48.92%74.20%-17.81%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%1.83%

Correlation

The correlation between TKO and COPX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TKO Group Holdings Inc.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с TKO:
TKO с EDRTKO с MSGSTKO с SPYTKO с AMZNTKO с NFLXTKO с HDTKO с VUG
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

TKO vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TKO
Ранг доходности на риск TKO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TKO c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TKOCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.87

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.12

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.27

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

13.66

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TKO vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TKOCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.87

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.19

+0.74

Просадки

Сравнение просадок TKO и COPX

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TKOCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-83.16%

+54.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-27.82%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-5.73%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-39.29%

+30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

8.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и COPX

Текущая волатильность для TKO Group Holdings Inc. (TKO) составляет 10.60%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что TKO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TKOCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

15.34%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

35.68%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

41.41%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

36.50%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

35.54%

-2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и COPX

Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		1.33%1.10%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TKO and COPX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to TKO (10.60%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs COPX's -83.16%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TKO и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор