Сравнение TKO с CHD
TKO (TKO Group Holdings Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TKO operates in Entertainment (Communication Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, TKO returned 26.15% vs 1.80% for CHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TKO и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TKO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%.
TKO
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам TKO и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings Inc. | -2.31% | 48.92% | 74.20% | -16.96% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | -1.53% |
Correlation
The correlation between TKO and CHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TKO:
$39.58B
CHD:
$23.23B
TKO:
$1.96
CHD:
$3.02
TKO:
103.94
CHD:
32.30
TKO:
0.22
CHD:
3.53
TKO:
7.91
CHD:
3.82
TKO:
11.72
CHD:
5.55
TKO:
$5.06B
CHD:
$6.21B
TKO:
$1.75B
CHD:
$2.80B
TKO:
$1.33B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKO vs. CHD — Ранг доходности на риск
TKO
CHD
Сравнение TKO c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TKO | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.01 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.03 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TKO и CHD
Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TKO | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.35% | -51.52% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -17.18% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -12.41% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -12.01% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 9.41% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKO и CHD
TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TKO | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 7.00% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 15.90% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 21.99% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 20.65% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 21.85% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKO и CHD
Дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TKO TKO Group Holdings Inc. | 1.14% | 1.10% | 0.00% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKO и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TKO Group Holdings Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKO и CHD
TKO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TKO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.50M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TKO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.20M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TKO and CHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TKO has higher volatility (11.94%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, TKO dropped -28.35% vs CHD's -51.52%.
TKO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TKO и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор