PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJX с TECL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TJX (The TJX Companies, Inc.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, TJX returned 17.61%/yr vs 52.52%/yr for TECL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TJX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.13%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 17.61% против 52.52% соответственно.

TJX

1 день
0.11%
1 месяц
3.84%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.05%
1 год
33.34%
3 года*
27.73%
5 лет*
21.42%
10 лет*
17.61%

TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJX и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		7.65%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.13%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TJX and TECL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.43

The correlation between TJX and TECL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с KSSTJX с PLDTJX с UL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TJX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJXTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.56

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.67

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.12

+1.24

TJX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJX и TECL

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJXTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-77.96%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-46.58%

+35.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.04%

-66.58%

+55.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-77.96%

+50.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-77.96%

+35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-23.07%

+20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-18.38%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

16.85%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и TECL

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.63%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.27%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJXTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

38.27%

-32.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

59.36%

-44.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

70.05%

-52.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

75.49%

-53.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

73.01%

-46.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и TECL

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TECL в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.07%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Часто задаваемые вопросы

TJX and TECL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to TJX (5.63%). In terms of maximum drawdown, TJX dropped -64.59% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJX и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор