PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUN с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TJUN с FDEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Over the past year, TJUN returned 13.53% vs 36.64% for FDEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности TJUN и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUN показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 18.08%.

TJUN

1 день
-3.88%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.01%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEM

1 день
-5.08%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.08%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TJUN и FDEM

2026 (YTD)2025
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		1.65%11.79%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.08%16.75%

Correlation

The correlation between TJUN and FDEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between TJUN and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с SCHETJUN с EDOGTJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с EMCRTJUN с APXM
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO

Доходность на риск

TJUN vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUN c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TJUNFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.85

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.90

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.86

+2.25

TJUN vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUN и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUN и FDEM

Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TJUNFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-33.65%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-12.70%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.09%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-8.80%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.38%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUN и FDEM

Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что TJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TJUNFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

11.27%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

18.06%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

19.86%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

16.72%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

18.23%

-9.90%

Сравнение комиссий TJUN и FDEM

TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUN и FDEM

TJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.96%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TJUN and FDEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (11.27%) compared to TJUN (4.01%). In terms of maximum drawdown, TJUN dropped -4.47% vs FDEM's -33.65%.

On 1-year performance, FDEM leads with 36.64% vs 13.53% for TJUN. On fees, FDEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEM has performed better with a 36.64% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

FDEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for TJUN.

TJUN is categorized as Defined Outcome, while FDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUN и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор