PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TJUL с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TJUL и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью 40.57%.


TJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.01%
1 год
5.68%
3 года*
7.10%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.85%

SNOY

1 день
-0.09%
1 месяц
17.71%
6 месяцев
83.46%
С начала года
40.57%
1 год
43.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
45.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.38M$1.84M$1.24M
$1.38M$980.48K$535.01K

Сравнение доходности по годам TJUL и SNOY


Correlation

The correlation between TJUL and SNOY is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TJUL vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TJUL c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TJULSNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.86

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

1.91

+10.67

TJUL vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TJUL и SNOY

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и SNOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TJULSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-50.90%

+46.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-50.90%

+48.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.09%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-12.10%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

22.99%

-22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и SNOY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 0.66%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TJULSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

7.64%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

46.23%

-44.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

57.71%

-54.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

50.75%

-46.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

50.75%

-46.57%

Сравнение комиссий TJUL и SNOY

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SNOY в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и SNOY

TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.77%.


Часто задаваемые вопросы


TJUL and SNOY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (7.64%) compared to TJUL (0.66%). In terms of maximum drawdown, TJUL dropped -4.61% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, SNOY leads with 43.78% vs 5.68% for TJUL. On fees, TJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TJUL has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOY has performed better with a 43.78% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for SNOY.

SNOY has the higher dividend yield at 66.77%, compared with 0.00% for TJUL.

TJUL is categorized as Options Trading, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for TJUL and 1.00% for SNOY.

TJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TJUL и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор