Сравнение TJUL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TJUL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и JEPI
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
TJUL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TJUL
JEPI
Сравнение TJUL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.83 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и JEPI
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и JEPI
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -13.71% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -10.28% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.53% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.07% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.12% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и JEPI
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.90% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 6.36% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 13.24% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 11.06% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 10.88% | -6.52% |