Сравнение TJUL с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
TJUL и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.49% | 6.55% | 8.18% | 3.05% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
TJUL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и ISWN
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
TJUL vs. ISWN — Ранг доходности на риск
TJUL
ISWN
Сравнение TJUL c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.78 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.30 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.03 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и ISWN
TJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TJUL и ISWN
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -32.35% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -9.63% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -6.12% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -16.56% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.35% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и ISWN
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.91% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 8.66% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 11.84% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 11.47% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 11.41% | -7.05% |