Сравнение TJUL с FEBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).
TJUL и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TJUL и FEBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TJUL и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.41% | 6.55% | 7.22% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | -1.29% | 12.06% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TJUL показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.
TJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TJUL и FEBP
TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Доходность на риск
TJUL vs. FEBP — Ранг доходности на риск
TJUL
FEBP
Сравнение TJUL c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJUL | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.75 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.23 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUL | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TJUL и FEBP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUL и FEBP
Ни TJUL, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TJUL и FEBP
Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и FEBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TJUL | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.61% | -12.11% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -8.19% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -3.19% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.96% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.55% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUL и FEBP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.39%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TJUL | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.50% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 5.57% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 11.61% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.16% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.16% | -4.81% |