PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

TJUL и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и BUFR

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий TJUL и BUFR

TJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Доходность на риск

TJUL vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.83

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.63

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.16

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.96

+0.51

Корреляция

Корреляция между TJUL и BUFR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и BUFR

Ни TJUL, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и BUFR

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-13.73%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.76%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.30%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.15%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.56%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и BUFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.48%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

5.24%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

11.11%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

10.46%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

10.33%

-5.97%