PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

TJUL и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и APRW

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий TJUL и APRW

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

TJUL vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.26

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.89

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

13.00

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между TJUL и APRW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и APRW

Ни TJUL, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и APRW

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-9.61%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-5.62%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.15%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и APRW

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.77%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.63%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.92%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

6.73%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

6.47%

-2.11%