PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

TJUL и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и APRT

2026 (YTD)202520242023
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%8.18%3.05%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий TJUL и APRT

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

TJUL vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.37

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.08

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.74

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.46

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между TJUL и APRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и APRT

Ни TJUL, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок TJUL и APRT

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-14.98%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.70%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.11%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.32%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и APRT

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.03%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.83%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.97%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

10.82%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

10.40%

-6.04%