PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJUL с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TJUL с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

TJUL и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TJUL и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJUL и APRP

2026 (YTD)20252024
TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025		-0.49%6.55%5.71%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, TJUL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

TJUL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с TJUL:
TJUL с UJULTJUL с XUSPTJUL с EALTTJUL с BUFFTJUL с SPYTJUL с MAXJTJUL с BITO
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий TJUL и APRP

TJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

TJUL vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJUL c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJULAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.13

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.76

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

11.82

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJUL vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJUL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJUL и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJULAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.07

+0.40

Корреляция

Корреляция между TJUL и APRP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJUL и APRP

Ни TJUL, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TJUL и APRP

Максимальная просадка TJUL за все время составила -4.61%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUL и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

TJULAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.61%

-13.66%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-8.24%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-1.33%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.22%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TJUL и APRP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) составляет 1.41%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что TJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJULAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

3.02%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

9.96%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

9.75%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

9.75%

-5.39%