PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.83% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий TIVFX и EPDPX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund

Доходность на риск

TIVFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

3.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

4.39

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

17.85

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPDPX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между TIVFX и EPDPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и EPDPX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и EPDPX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-39.21%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.96%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-21.06%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-33.34%

-8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-7.16%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-11.30%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.70%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и EPDPX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.11%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

11.64%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

16.26%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

14.07%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.88%

+2.52%