PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям VGTSX по среднегодовой доходности: 8.08% против 8.74% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий TIVFX и VGTSX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

TIVFX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.75

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.31

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.34

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

9.18

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.75

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между TIVFX и VGTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и VGTSX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и VGTSX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-61.48%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.29%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-29.61%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-35.93%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.81%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-14.04%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и VGTSX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.46%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

10.82%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

15.70%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

14.83%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.85%

+1.55%