PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIVFX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIVFX с SCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TIVFX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIVFX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям SCIEX по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.50% соответственно.

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с FSPSX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий TIVFX и SCIEX

TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

TIVFX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIVFX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIVFXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.84

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.23

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.09

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.93

4.10

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIVFX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIVFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIVFX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIVFXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.84

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между TIVFX и SCIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIVFX и SCIEX

Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SCIEX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TIVFX и SCIEX

Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIVFXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.21%

-60.26%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.23%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-33.07%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-33.07%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-9.41%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-12.39%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TIVFX и SCIEX

American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеют волатильность 7.93% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIVFXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

7.96%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

11.68%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.21%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.50%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.03%

+0.37%