Сравнение TIVFX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TIVFX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIVFX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TIVFX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TIVFX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.59% соответственно.
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIVFX и DFIVX
TIVFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
TIVFX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
TIVFX
DFIVX
Сравнение TIVFX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIVFX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 2.92 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.08 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 13.61 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIVFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TIVFX и DFIVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIVFX и DFIVX
Дивидендная доходность TIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок TIVFX и DFIVX
Максимальная просадка TIVFX за все время составила -54.21%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIVFX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIVFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.21% | -66.61% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.99% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.29% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -48.11% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.92% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -12.30% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.72% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIVFX и DFIVX
American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что TIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIVFX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.92% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.68% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 16.67% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.27% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 18.07% | -0.67% |