PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISVX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISVX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TISVX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISVX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, TISVX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции TISVX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.15% соответственно.

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Small Cap Value

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий TISVX и FSTSX

TISVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

TISVX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISVX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISVXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.90

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.70

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

5.95

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISVX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISVX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTSX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISVX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISVXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TISVX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISVX и FSTSX

Дивидендная доходность TISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок TISVX и FSTSX

Максимальная просадка TISVX за все время составила -38.08%, примерно равная максимальной просадке FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISVX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISVXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.08%

-38.91%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.22%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-38.91%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.08%

-38.91%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-8.77%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.95%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TISVX и FSTSX

Transamerica International Small Cap Value (TISVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 6.52% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISVXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.06%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.42%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

16.31%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.82%

+0.98%