Сравнение TISPX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -3.66% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.64% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.28% соответственно.
TISPX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 13.89%
TILVX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и TILVX
И TISPX, и TILVX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISPX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TISPX
TILVX
Сравнение TISPX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.48 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.93 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и TILVX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TILVX в 5.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.44% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.80% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и TILVX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -60.05% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.94% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -19.00% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -40.15% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.30% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.32% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и TILVX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.30% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.34% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.74% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.81% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.65% | +0.40% |