PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TISPX с NUGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both funds - TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. Over the past 3 years, TISPX returned 22.39%/yr vs 25.80%/yr for NUGO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TISPX charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 9.96%.

TISPX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.92%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.31%

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TISPX и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.87%17.79%24.94%26.22%-18.13%9.89%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Correlation

The correlation between TISPX and NUGO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between TISPX and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SEIM

Доходность на риск

TISPX vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.52

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.11

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.53

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

4.99

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.52

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NUGO

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TISPXNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-38.01%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-17.54%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-25.12%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.64%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-12.05%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.38%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NUGO

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 2.92%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TISPXNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.19%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.35%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.70%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

23.11%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

23.11%

-5.04%

Сравнение комиссий TISPX и NUGO

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NUGO

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TISPX and NUGO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to TISPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TISPX dropped -55.16% vs NUGO's -38.01%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TISPX и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор