PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с NUGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%9.89%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью -9.13%.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX

Сравнение комиссий TISPX и NUGO

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXNUGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.73

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.20

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.41

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между TISPX и NUGO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и NUGO

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и NUGO

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и NUGO.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-38.01%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-17.54%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-13.52%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-12.41%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.37%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и NUGO

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.67%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

14.31%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.89%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

23.33%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

23.33%

-5.28%