PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISPX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISPX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TISPX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISPX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TISPX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.68% соответственно.

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий TISPX и MUHLX

TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TISPX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISPX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISPXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.37

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

8.57

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISPX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISPX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISPXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между TISPX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISPX и MUHLX

Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TISPX и MUHLX

Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISPXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.16%

-62.05%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.23%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-18.63%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-40.85%

+7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.65%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-10.81%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TISPX и MUHLX

Текущая волатильность для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) составляет 5.34%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TISPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISPXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.01%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.06%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

16.85%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.77%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.04%

+1.01%