PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.51% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий TISEX и VSCPX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TISEX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.38

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

5.96

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.91

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между TISEX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и VSCPX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и VSCPX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-41.81%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.29%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-28.13%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-41.81%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.55%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и VSCPX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.81%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.60%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.79%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.74%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.55%

+1.80%