PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISEX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FSOPX немного впереди с 11.92%.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий TISEX и FSOPX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

TISEX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.35

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

10.03

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между TISEX и FSOPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и FSOPX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и FSOPX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-61.75%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.87%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-30.06%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-39.15%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.29%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.45%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и FSOPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 7.43%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.00%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

13.55%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

22.47%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

21.70%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.93%

+1.42%