PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%8.72%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий TISEX и CSMDX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.51

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.89

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.58

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

2.19

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.51

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между TISEX и CSMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и CSMDX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и CSMDX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-37.28%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.33%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.60%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-9.20%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-5.84%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.52%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и CSMDX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.58%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

10.22%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

19.31%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

18.12%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

19.25%

+4.10%