PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с AUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Auer Growth Fund (AUERX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.94%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.48% против 14.80% соответственно.

TISEX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.49%
С начала года
1.94%
6 месяцев
5.88%
1 год
27.38%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.48%

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий TISEX и AUERX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.10

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.73

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

14.12

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.27

Корреляция

Корреляция между TISEX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и AUERX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что меньше доходности AUERX в 10.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		8.94%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и AUERX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-67.23%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.06%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-34.80%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-51.89%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.32%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-25.10%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.93%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и AUERX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.53%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

12.70%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

19.73%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

24.93%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

24.37%

-1.02%