Сравнение TISCX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TISCX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISCX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -4.41% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.88% соответственно.
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
TVIIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISCX и TVIIX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISCX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TISCX
TVIIX
Сравнение TISCX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.94 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TISCX и TVIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и TVIIX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TVIIX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.73% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и TVIIX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISCX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -32.04% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.98% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -25.56% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -32.04% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -9.05% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -4.64% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.45% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и TVIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISCX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.78% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 8.76% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 15.54% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.73% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.88% | +3.47% |